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Option Pricing and Portfolio Optimizati…の詳細情報
商品説明
Option Pricing and Portfolio Optimization: Modern Methods of Financial Mathematics (Graduate Studies in Mathematics)オプション価格設定とポートフォリオ最適化: 金融数学の最新手法 (数学大学院研究)定価￥ 7,171発売日2001-01-01 英語版メーカーAmer Mathematical SocietyASIN: 0821821237JAN: 9780821821237小口等に多少のダメージ見られますが中を含め問題ありません。ユーズド品としてご理解いただける方でお願い致します。Introduces Ito calculus, concentrating on applications in financial mathematics. Builds the standard diffusion type security market model, then treats the pricing of options in detail, introducing the method of option pricing via replication and no arbitrage. Presents a method of pricing options with partial differential equations, and presents examples of exotic options. Describes basics of Monte Carlo methods, tree methods, and finite difference methods, and deals with the martingale method and the stochastic control method for portfolio optimization. Assumes a previous basic course in probability theory. Author information is not given. Annotation c. Book News, Inc.,商品の情報カテゴリー:本・雑誌・漫画>>>本>>>科学・工学商品の状態: 目立った傷や汚れなし","subname":"細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない
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